Rolowania

Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny kontraktów futures będą rolowane, co oznacza, że instrumentem bazowym dla kontraktu CFD przestaje być wygasający kontrakt, a staje się nim kontrakt  kolejnej serii. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z różnicy cen obu serii kontraktów, zwanej bazą (cena kolejnego kontraktu - cena wygasającego kontraktu). Wartość bazy będzie uwzględniana w punktach swapowych w dniu rolowania. 

Przykład:

Załóżmy, że inwestor zajmuje na początku września długą pozycję w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f. Decyduje się on nie zamykać jej do końca miesiąca. Aby było to możliwe, 18 września jego pozycja musi zostać zrolowana, gdyż następnego dnia kontrakt wrześniowy stanowiący instrument bazowy dla CFD wygaśnie, zatem cena CFD będzie oparta o cenę kolejnego kontraktu - październikowego. Zakładając, że w dniu rolowania (18 września) cena kontraktu wrześniowego wynosi 30.68, a październikowego 30.05, pozycja inwestora zostanie uznana kwotą 1000*(30.68 – 30.05)=630USD. 

Gdyby nie doszło do uznania pozycji punktami SWAP o wartości 630 USD, inwestor poniósł by stratę w wysokości 630 USD wynikającą ze zmiany serii kontraktu będącego instrumentem bazowym dla CFD.

Analogicznie, gdyby inwestor miał pozycję krótką w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f, pozycja zostałaby obciążona punktami SWAP o wartości 630 USD.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z rolowania instrumentu bazowego dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z różnicy cen starej i nowej serii kontraktu instrumentu bazowego w chwili rolowania. Efekt finansowy operacji rolowania jest dla Klienta neutralny. 

Na stronie zamieszczane będą daty nadchodzących rolowań w 2019 roku:

(rzymskie cyfry oznaczają numery poszczególnych miesięcy)

Symbol

Opis

IV

VI 

UK100.f

CFD na FTSE100 Futures

 

18

DE30.f

CFD na DAX Futures

 

18

POL20.f

CFD na WIG20 Futures

 

18

EU50.f

CFD na DJ EURO STOXX 50 Futures

 

18

AUS200.f

CFD na S&P/ASX200 Futures

 

18

US30.f

CFD na DJIA Futures

 

19

US100.f

CFD na NASDAQ100 Futures

 

19

US2000.f

CFD NA Russell2000 Futures

19

US500.f

CFD na S7P500 Futures

 

19

HK40.f

CFD na Hang Seng Futures

23

28

25

SUI20.f

CFD na SMI Futures

 

18 

SPA35.f

CFD na IBEX Futures

16

14

18 

ITA40.f

CFD na FTSE/MIB Futures

 

18 

JPN225.f

CFD na Nikkei 225 Futures

 

11

FRA40.f

CFD na cac40 Futures

16

14

18

BRAZIL.f

CFD na brazylijski indeks BOVESPA Futures

16

 

11

KOREA.f

CFD na koreański indeks KOSPI 200 Futures

 

 

11

CHINA.f

CFD na indeks HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index Futures

23

28

25

MEXICO.f

CFD na meksykański indeks MEXBOL Futures

 

 

19

RUS50.f

CFD na rosyjski indeks RTS Futures

 

 

18

NED25.f

CFD na holenderski indeks AEX Futures

16

14

18

WTI.f

CFD na ropę typu WTI Futures

16

11

BRENT.f

CFD na ropę typu brent Futures

16

18

COCOA.US.f

CFD na kakao Futures

4

  

6

COFFEE.US.f

CFD na kawę typu arabica Futures

4

   6   

COTTON.f

CFD na bawełnę Futures

 4 

   6    

SUGAR.US.f

CFD na cukier typ 11 Futures

4

 6  

SOY.f

CFD na soję Futures

4

 

13  

CORN.f

CFD na kukurydzę Futures

4

  6   

WHEAT.US.f

CFD na pszenicę Futures

4

 6  

VOLX.f

CFD na VIX Futures

11

16

13 

CO2.f

CFD na kontrakt na prawa do emisji CO2 Futures

 

   

USD_I.f

CFD na indeks USD Futures

 

 13  

NATGAS.f

CFD na kontrakt na gaz ziemny Futures

16

16

  20 

TNOTE.f

CFD na 10letnie obligacje USA Futures

 

23

  

EURBUND.f

CFD 10letnie obligacje Niemiec Futures

4